Ahmet Göncü is an Associate Professor of Finance at Istanbul Technical University, where his research focuses on machine learning applications in finance and economics, commodity and futures markets, equity market dynamics, mathematical modeling, sustainable finance, and carbon pricing. His work integrates quantitative methods with empirical market analysis, and he has published extensively in leading journals such as Finance Research Letters, OR Spectrum, Annals of Operations Research, Quantitative Finance, International Review of Financial Analysis, and the Journal of Energy Markets. His publication record covers statistical arbitrage, volatility forecasting, weather derivatives, risk modeling, and machine learning–based prediction frameworks.
He holds a PhD and MS in Financial Mathematics from Florida State University, and BA/MA degrees in Economics from Boğaziçi University. Before joining Istanbul Technical University, he held senior academic roles at Xi’an Jiaotong–Liverpool University, including Head of Department, Director of the Research Institute of Quantitative Finance, and Senior Associate Professor. He has also served as a research associate at Shanghai Jiaotong University’s SAIF China Hedge Fund Research Center and the Center for Economics and Econometrics at Boğaziçi University.
His funded research spans Monte Carlo methods, machine learning for financial prediction, carbon market modeling, statistical arbitrage, and quantitative risk analysis, supported by major grants from the National Science Foundation of China, Shandong University, Jiangsu Province, and multiple internal research funds. His work also extends to industry collaboration on trading strategies, robo-advisory systems, AI-driven fund management, and large-scale financial data infrastructure projects.
He teaches graduate and undergraduate courses in computational finance, financial engineering, machine learning in finance, financial derivatives, econometrics, financial time series, and macroeconomics. He has supervised several PhD dissertations in quantitative finance and machine learning for financial markets, many completed in joint collaboration with industry partners.
Ahmet Göncü, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Finans Doçenti olarak görev yapmakta olup araştırmalarını finans ve ekonomi alanlarında makine öğrenmesi uygulamaları, emtia ve vadeli işlemler piyasaları, hisse senedi piyasası dinamikleri, matematiksel modelleme, sürdürülebilir finans ve karbon fiyatlama üzerine yoğunlaştırmaktadır. Çalışmaları nicel yöntemleri ampirik piyasa analizleriyle birleştirir ve Finance Research Letters, OR Spectrum, Annals of Operations Research, Quantitative Finance, International Review of Financial Analysis ve Journal of Energy Markets gibi dergilerde kapsamlı bir yayın portföyü sunar. Araştırma alanları istatistiksel arbitraj, volatilite tahmini, hava durumu türevleri, risk modellemesi ve makine öğrenmesi tabanlı fiyatlama ve tahmin mekanizmalarını içerir.
Florida State University’den Finansal Matematik alanında doktora ve yüksek lisans derecelerine, Boğaziçi Üniversitesi’nden ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne katılmadan önce Xi’an Jiaotong–Liverpool University’de bölüm başkanlığı, Finansal Matematik Bölümü başkanlığı ve Nicel Finans Araştırma Enstitüsü Direktörlüğü gibi üst düzey akademik görevlerde bulunmuştur. Ayrıca Shanghai Jiaotong University SAIF China Hedge Fund Research Center ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Araştırma Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
Araştırmaları, Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı, Shandong University, Jiangsu Province Natural Science Program ve çeşitli üniversite araştırma fonları tarafından desteklenmiş olup Monte Carlo yöntemleri, finansal piyasalarda makine öğrenmesi, karbon piyasası modellemesi, istatistiksel arbitraj ve nicel risk analizleri gibi geniş bir alana yayılmaktadır. Akademik çalışmalarına ek olarak hedge fonlar için ticaret stratejileri geliştirme, robo-danışmanlık uygulamaları, yapay zekâ destekli fon yönetimi ve büyük ölçekli finansal veri altyapıları gibi endüstriyel projelerde de yer almıştır.
Lisans ve lisansüstü düzeyde hesaplamalı finans, finans mühendisliği, finansal türevler, finansal zaman serileri, portföy yönetimi, makroekonomi ve ekonometrinin çeşitli alanlarında ders vermektedir. Nicel finans ve finansal piyasalarda makine öğrenmesi konularında birçok doktora tezine danışmanlık yapmış olup bu çalışmaların bazıları sektörle ortak yürütülmüştür.
